삼덕회계법인

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• 작성일 2020-02-14

개인 판매액 9943억원으로 전체의 59.6% 달해 우리銀 3537억원 판매 최대…신한금투·신한銀 순

◆…출처=금융감독원

라임자산운용이 환매연기한 펀드 금액 규모가 지난해 말 기준 1조6679억원에 달하는 것으로 나타났다. 이 중 개인 판매액이 9943억원으로 전체의 59.6%를 차지했다.

라임이 운용한 모펀드 중 플루토 FI D-1호의 회수율은 50~68%, 테티스 2호의 회수율은 58~79%에 불과해 라임 사태에 따른 투자자들의 손실액이 막심할 것으로 예상된다.

금융감독원은 14일 라임자산운용에 대한 중간 검사결과 및 향후 대응방안을 발표하고 지난해 말 기준 라임의 환매연기 펀드는 4개 모펀드 및 그와 모자관계에 있는 173개 자 펀드 등 총 1조6679억원 규모로 집계됐다고 밝혔다.

173개 자펀드의 판매사는 총 19개사다. 우리은행이 3577억원으로 가장 많았다. 이어 신한금융투자 3248억원, 신한은행 2769억원, 대신증권 1076억원, 메리츠종금증권(949억원), 신영증권(890억원), KEB하나은행(871억원) 순이었다.

이 중 개인 판매액이 9943억원(계좌수 4035개)으로 전체의 59.6%에 달했다. 법인 판매액은 6736억원(계좌수 581개)으로 나타났다.

개인 판매액 상위 3개사는 우리은행(2531억원)·신한은행(1697억원)·신한금융투자(1202억원), 법인 판매액 상위 3개사는 신한금융투자(2046억원)·신한은행(1072억원)·우리은행(1046억원)으로 집계됐다.

◆…출처=금융감독원

라임자산운용이 환매연기한 모펀드는 주로 국내자산에 투자한 플루토 FI D-1호(0.94조원)·테티스 2호(0.3조원)와 해외 투자한 플루토 TF-1호(0.24조원), Credit Insured 1호(0.25조원) 등 4개다.

이 중 플루토 FI D-1호의 회수율은 50.4~68.2%, 테티스 2호의 회수율은 57.7~78.5% 수준으로 나타났다.

자펀드의 예상 손실액은 TRS 계약을 반영할 경우 더욱 확대될 수 있다고 금감원은 설명했다. TRS를 이용하여 모펀드에 투자한 자펀드는 29개, 4364억원에 달한다.

플루토 TF-1호은 아직 자산실사 결과가 나오지는 않았지만 이 펀드가 투자한 P-note의 원금(5억 달러)은 5개 해외 무역금융펀드의 손실과 연동되는 구조로 투자손실이 2억 달러 이상 발생할 경우 플루토 TF-1호는 전액 손실 발생할 수 있다.

Credit Insured 1호 펀드의 손실 규모는 3개 모펀드의 실사결과에 따라 최종 결정된다. 금감원은 이 펀드의 편입자산을 확인한 결과, 플루토FID-1호(719억원), 플루토TF-1호(30억원), P-note(470억원) 등에 투자한 사실 확인했다고 설명했다.

금감원은 라임이 고수익추구를 위해 투명성이 낮은 비시장성 자산에 투자함에도 만기불일치 방식으로 펀드를 설계하고, TRS를 통한 레버리지를 활용하면서 펀드의 유동성 위험이 크게 증가했다고 설명했다.

투자의사결정 과정에서 적절한 내부통제장치가 구축되어 있지 않아 운용역의 독단적 의사결정에 의한 위법행위가 반복적으로 발생했다고 덧붙였다.

금감원은 지난해 6월 라임자산운용의 대표 펀드인 플루토 FI D-1호 등을 중심으로 한 순환적 펀드 거래 및 증권사 TRS(레버리지 등)를 이용한 부적정한 운용 지속 등 이상징후를 포착 한 후 수익률 돌려막기 등 의혹을 기사화되자 지난해 8월 라임자산운용 등에 대한 검사에 착수했다.

이후 라임은 지난해 10월 신규 유입 급감, 폐쇄형 펀드의 만기도래 등 펀드 유동성 문제로 대규모 상환 및 환매 연기를 결정하며 사태가 촉발됐다. 

금감원은 지난해 11월 플루토 FI D-1호, 테티스 2호, 플루토 TF-1호 등 3개 모펀드에 대한 실사를 개시했다.

금감원은 라임이 유동성 위험에 대한 고려없이 과도한 수익추구 위주의 펀드구조를 설계해 운용하고 엄격한 내부통제 및 심사절차 없이 특정 운용역이 독단으로 운용하여 다수 불건전 영업행위 발생했다고 설명했다.

일부 임직원은 직무상 얻은 정보를 이용하여 라임 임직원 전용 펀드 등을 통해 거액의 부당 이득을 취득한 것으로 드러났다.

금감원은 라임이 실사결과를 반영해 모자 펀드의 기준가를 순차 조정하면, 판매사는 이를 자펀드 수익자에게 안내할 예정이다.

국내투자 모펀드(플루토 FI D-1호, 테티스 2호) 기준가격 조정에 따른 자펀드 기준가격 조정은 오늘부터 21일까지 순차적으로 이루어질 예정이다.

해외투자 모펀드 중 플루토 TF-1호의 편입자산 실사도 조속히 완료될 수 있도록 지속 협의한다는 방침이다.

금감원은 앞으로 라임이 적법·공정한 절차를 통해 펀드 투자자를 최대한 보호할 수 있는 환매·관리계획 수립하도록 유도할 예정이다.

라임과 시장 이해관계자들이 환매·관리계획을 충실히 이행할 수 있도록 적극적으로 지원할 계획이다.

투자자 피해구제를 위한 분쟁처리는 사실조사 결과 및 라임의 환매 진행경과 등에 따라 순차적으로 처리한다는 방침도 밝혔다.

민원 현장조사 결과를 반영하여 위규행위가 확인된 경우 펀드 판매사에 대한 추가 검사를 실시할 예정이다.

금감원은 다만 특정 지점에서 라임 펀드가 대규모로 판매된 경우에 대해서는 그 특수성을 감안하여 현장 검사를 우선 실시할 계획이다.

불공정거래와 관련 라임이 투자한 종목의 불공정거래 의혹에 대해 면밀한 모니터링을 실시중이며 혐의점 발견시 신속히 조사에 착수할 방침이다.

금감원은 라임 검사결과 등을 통해 확인된 특경법상 사기 및 업무상 배임 혐의에 대해 지난해 9월 10일과 지난 5일에 걸쳐 검찰에 기 통보했다.

앞으로도 검사·조사권 한계 등으로 사실 규명 등이 어려운 사항에 대해서는 검찰 등 수사기관과 협조하여 엄정 대처할 계획이다.      

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